Други боравак у Лацију у периоду од 2004 до 2006 године остаће упамћен као један од најбурнијих периода у животу Паола Ди Канија. Пресудни тренутак догодио се 19. јануара 2005. године на градском дербију против Роме, када је после тријумфа у коме је постигао један од три гола за Лацио, Ди Канио отпоздравио лацијале високо подигнутом десном руком , тзв. римски поздрав. Многи политичари су га тада критиковали називајући га вашистом и тврдећи да није ништа бољи од навијача клуба за који наступа, а који су са одушевљењем прихватили потез свог љубимца.
Ди Канио који је и пре тога као и већина навијача Лација фасциниран ликом и делом Бенита Мусолинија, је и тад смирено одреаговао па је на све оптужбе једноставно одговорио: - Нисам урадип ништа чега би требао да се стидим. Ја сам вашиста али нисам расиста. Поздравио сам навијаче традиционални римским поздравом јер је то начин на који друг поздравља друга и био је намењен само мојим људима који у у потпуности разумеју. Осим што у својој кући држи огрмону статуу Бенита Мусолинија, Ди Канио као и већина Лацијала има на руци истетовиран натпис DVX што на латинском значикс дукс или дуцис - вођа, титула коју је Мусолини носио у периоду своје владавине.
Лик и дело Паола Ди Канија су посебна прича. Његова дела, ма колико била необична увек су изазивала дивљење у сваком човеку био он присталица небо плавих или не. Када је 2004. године прелазио из Чарлтона у Лацио, Ди Канио је пристао на драстично смањење плате од 80% како би постао члан римског клуба ! Паоло је такође човек који је ноћ пред дерби са Ромом гледао филм Храбро срце не били се припремио и мотивисао за меч које је за њега питање живота. Ниједан играч Лација није никада био толико посвећен клубу и навијачима као Ди Канио који је на свакој утакмици испод дреса носио мајицу са натписом "прави самурај се враћа из битрке на два начина. Или са непријатељском главом у рукама или без своје на раменима".
Многи су се запитали да ли је то био разлог хајке на њега, због геста који је био упућен свим истомишљеницима, јер је то учинио у тренутку, понешен радошћу због великог тијумфа. Подигао је руку у ваздух да са 40000 људи прослави победу. То је 40000 душа које био истоветно одреаговале да су били у кожи Паола Ди Канија, за кога сви тврде да представља клуб. Једноставно римски поздрав и Ди Канио, то вам је Лацио. Они на тај начин поздрављају једне друге и тако од давнина. Још један врло важан податак крије се у његовој аутобиографији. Иако се у књизи у види његова фасцинираност Мусолинијем, Ди Канио у неким сегментима и критикује дучеа тврдећи да није био увек у праву. Управо је то нешто што можда да му умањи популарност међу ултрасима који су махом фашистички настројени.
Опет, њега то не би много бринуло јер је навијачима на северу Олимпика давно познато ко је Паоло Ди Канио.
Можда је најбољи одговор на ово питање пружио његов аутобиограф, Габријеле Маркоти. Он је у једној до својих колумни у италијанским новинама написао: - Разлог за такво понашање Ди Канија међу међу Лациовим ултрасима лежи у чињеници да је Паоло једао од њих - он је ултрас које професионално игра фудбал !